Modèle de calcul (Provisionnement, Risk Weighted Assets)

Business case

Challenger le modèle IRBA crédit d'une banque privée dans la perspective de Bâle IV

Objectifs : 

• anticiper les impacts de Bâle IV et votre consommation de RWA
• challenger le modèle avancé existant par rapport à un passage en modèle standard
• identifier les avantages, inconvénients et économies mobilisables à court et moyen terme

Kt consulting délivre une revue indépendante du dispositif existant en coopération avec vos directions des risques et financières. Nous vérifions la segmentation appliquée et la remontée des données de bout en bout. Nous réalisons une synthèse des forces, faiblesses et anomalies identifiées.

Nous assistons votre direction des risques et/ou financière afin de comparer le modèle existant en projetant son application avec les paramètres les plus impactants de Bâle IV (output floor, etc.) et les caractéristiques de votre fond de commerce et expositions.

Nous challengeons le dispositif existant (coût de gestion, back-testing, consommation de RWA) par rapport à un passage en méthode standard afin d'anticiper la gestion du cycle de vie de votre modèle, et vous aidons à générer des économies (coûts de modélisation et de ressources, gains de temps sur la gestion du/des modèles, pistes d'audits pour votre contrôle interne et le régulateur).